Média Móvel Exponencial - EMA.
O que é uma 'média móvel exponencial - EMA'
Uma média móvel exponencial (EMA) é um tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto pelo fato de que mais peso é dado aos dados mais recentes. Também é conhecida como a média móvel exponencialmente ponderada. Esse tipo de média móvel reage mais rápido às mudanças recentes de preço do que uma média móvel simples.
Índice de Força Verdadeiro - TSI.
Oscilador de Preço Percentual - PPO.
Agência Europeia de Medicamentos (EMA)
Média Móvel Simples - SMA.
QUEBRANDO 'Média Móvel Exponencial - EMA'
Os EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares, e são usados para criar indicadores como a divergência de convergência da média móvel (MACD) e o oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, os EMAs de 50 e 200 dias são usados como sinais de tendências de longo prazo.
Os traders que empregam análise técnica consideram as médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, mas criam estragos quando usadas incorretamente ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores atrasados. Consequentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a uma tabela específica do mercado devem ser confirmar uma mudança no mercado ou indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha indicadora de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo do EMA atribui mais peso aos dados mais recentes, ele “abraça” o preço mais apertado e, portanto, reage mais rapidamente. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação.
Interpretando o EMA.
Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para os mercados em tendência. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada, a linha do indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um operador vigilante não só prestará atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a se achatar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até o momento em que a linha indicadora se aplane e a taxa de mudança seja zero.
Por causa do efeito de atraso, por este ponto, ou até mesmo algumas barras antes, a ação do preço já deveria ter sido revertida. Segue-se, portanto, que observar uma diminuição consistente na taxa de mudança da MME poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis.
Usos comuns do EMA.
Os EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que negociam mercados intraday e fast-moving, a EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência de alta, a estratégia de um trader intradiário pode ser negociar apenas a partir do lado mais longo em um gráfico intradiário.
Estratégia Média Móvel Exponencial & # 8211; Como usar o EMA no Forex Trading.
Este é o segundo artigo da nossa série EMA. Se você ainda não sugeriu que confira o primeiro artigo sobre o Indicador EMA. Nesse artigo, cobrimos o histórico do indicador "Exponential Moving Average", ou "EMA & # 8221; EMA & # 8221 ;, como ele é calculado e como se parece em um gráfico. O EMA foi projetado para suavizar os efeitos da volatilidade dos preços e criar uma imagem mais clara das tendências de preço em constante mudança. Os comerciantes usam uma EMA, às vezes em conjunto com outra EMA por um período diferente, para sinalizar a confirmação de uma mudança no comportamento do preço.
O benefício do indicador EMA é sua simplicidade visual. Os comerciantes podem avaliar rapidamente a tendência predominante do comportamento dos preços na direção da EMA. É preciso ter cuidado, pois a EMA é um indicador atrasado e pode não se ajustar rapidamente à volatilidade do mercado. O indicador EMA responderá mais rapidamente do que um SMA com configurações semelhantes, uma vez que os preços recentes recebem mais peso.
Como ler um gráfico EMA.
O EMA funciona melhor quando há uma forte tendência presente durante um longo período, como no exemplo acima. GBP / USD & # 8221; Gráfico de 15 minutos. O EMA & # 8220; Red & # 8221; A linha segue a tendência ascendente, ficando abaixo e formando uma linha de suporte inclinada até que a tendência comece a reverter sua direção. O & # 8220; atraso & # 8221; A tendência deste indicador é enfatizada na última parte do gráfico quando os preços caíram muito rapidamente. A configuração do período é & # 8220; 28 & # 8221; no gráfico acima. O & # 8220; Blue & # 8221; linha EMA tem uma configuração de & # 8220; 13 & # 8221; e reage mais rapidamente. Os sinais falsos prevalecerão se um EMA for usado em um mercado de tendência de alcance ou lateral, especialmente um com um cenário curto.
Os principais pontos de referência são quando a EMA cruza os castiçais de preços ou outra EMA. Se os preços estão subindo e um crossover ocorre, isso é visto como um & # 8220; Buy & # 8221; sinal e vice-versa.
Como acontece com qualquer indicador técnico, um gráfico EMA nunca será 100% correto. Sinais falsos podem ocorrer, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar a um trader de forex uma vantagem de & # 8221 ;. A habilidade em interpretar e entender alertas de EMA deve ser desenvolvida ao longo do tempo, e complementar a ferramenta EMA com outro indicador é sempre recomendado para confirmação adicional de possíveis mudanças de tendência.
No próximo artigo sobre o indicador EMA, reuniremos todas essas informações para ilustrar um sistema de negociação simples usando a análise EMA.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
Média móvel exponencial (EMA) explicada.
Como dissemos na lição anterior, médias móveis simples podem ser distorcidas por picos. Vamos começar com um exemplo.
Digamos que traçamos um SMA de 5 períodos no gráfico diário de EUR / USD.
Os preços de fechamento dos últimos 5 dias são os seguintes:
A média móvel simples seria calculada da seguinte forma:
(1,3172 + 1,3231 + 1,3164 + 1,3186 + 1,3293) / 5 = 1,3209.
Simples o suficiente, certo?
Isso faz com que o EUR / USD mergulhe e feche em 1.3000. Vamos ver o efeito que isso teria no SMA de 5 períodos.
A média móvel simples seria calculada da seguinte forma:
O resultado da média móvel simples seria muito menor e daria a noção de que o preço estava realmente caindo, quando, na realidade, o Dia 2 foi apenas um evento único causado pelos resultados ruins de um relatório econômico.
Se ao menos houvesse uma maneira de filtrar esses picos para que você não tivesse uma ideia errada. Hmm… espere um minuto… Sim, tem um jeito!
Chama-se Média Móvel Exponencial!
Médias móveis exponenciais (EMA) dão mais peso aos períodos mais recentes.
Isso significaria que o pico no segundo dia seria de menor valor e não teria um efeito tão grande na média móvel quanto seria se tivéssemos calculado para uma média móvel simples.
Se você pensar sobre isso, isso faz muito sentido, porque o que isso faz é colocar mais ênfase no que os comerciantes estão fazendo recentemente.
Média Móvel Exponencial (EMA) vs. Média Móvel Simples (SMA)
Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas do USD / JPY para destacar como uma média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA) ficariam lado a lado em um gráfico.
Observe como a linha vermelha (a 30 EMA) parece estar mais próxima do preço da linha azul (a 30 SMA).
Isso significa que ele representa com mais precisão a ação recente do preço. Você provavelmente pode adivinhar porque isso acontece.
É porque a média móvel exponencial coloca mais ênfase no que vem acontecendo ultimamente.
Ao negociar, é muito mais importante ver o que os operadores estão fazendo agora, em vez do que estavam fazendo na semana passada ou no mês passado.
Médias Móveis Exponenciais.
por James B. Stanley.
Um dos primeiros indicadores que a maioria dos traders aprenderá ao encontrar o fascinante campo da Análise Técnica é a Média Móvel. As Médias Móveis podem ter várias finalidades e podem ser usadas de várias maneiras; muitas vezes, dependendo dos objetivos do profissional.
O preço, de qualquer ativo, raramente exibirá um padrão diretamente linear. Na maioria dos casos, o preço irá oscilar em ambas as direções & ndash; mesmo em fortes tendências de alta ou fortes tendências de baixa. A média móvel muitas vezes pode ajudar o comerciante "suave", & rsquo; essas flutuações de vela a vela para chegar a uma média "& rsquo; valor.
Vamos ver um exemplo para ilustrar:
No gráfico diário GBP / USD acima, você vê a média móvel simples do período 200 aplicada. Esta é uma das médias móveis mais comuns usadas pelos Analistas Técnicos. Observe que a tendência é para o lado positivo durante a maior parte do período observado. A Média Móvel auxilia o trader tomando as oscilações de curto a médio prazo, e calculando a média daquelas com os movimentos de alta do preço para traçar isto como um preço alisado & rsquo;
O cálculo da Média Móvel Simples acima é bastante fácil. O valor da Média Móvel da vela atual acima pode ser calculado considerando os 200 preços de fechamento mais recentes, somando-os e dividindo-os por 200.
À medida que os novos preços se elevam, esses valores mais altos ajudarão a aumentar o valor da MA (embora marginalmente, já que o novo preço mais alto é apenas 1/200 da média móvel).
Agora você pode perceber, pela própria natureza dos indicadores, que as Médias Móveis vão "atrasar", & rsquo; preço. Se o preço dobra essa barra, mais uma vez, isso só terá um impacto marginal na Média Móvel porque o novo preço (ao dobro do preço anterior) é apenas 1/200 do cálculo.
É aqui que a Média Móvel Exponencial (também conhecida como EMA) pode ajudar. É importante notar que a questão do lag nunca pode ser completamente removida das Médias Móveis, já que o indicador está sempre atrasando o mercado pela natureza de sua composição. Mas os comerciantes podem tentar mitigar esse lado negativo, e uma das maneiras de fazer isso é a EMA.
Com a Média Móvel Exponencial, uma ponderação mais pesada, & rsquo; é usado em valores mais recentes & ndash; classificando as mudanças recentes no preço mais fortemente do que mudanças posteriores no preço.
No exemplo acima, em que o preço dobrou hoje, a MME deve refletir mais desse movimento do que a Média Móvel Simples, como peso adicional, & rsquo; está sendo atribuído à barra atual.
Abaixo está o mesmo gráfico que vimos acima, mas desta vez ele tem um EMA de 200 períodos, assim como a média móvel simples de 200 períodos.
A média móvel exponencial é plotada em verde no gráfico acima, e também identifiquei 2 instâncias indicadas pelos números 1 e 2.
Em primeiro lugar, observe que o preço está fazendo uma ascensão muito rápida. A inclinação da Média Móvel Simples (em Laranja) começa a subir, registrando esses novos valores. Mas observe também quanto mais rapidamente a linha Verde se move para cima (a Média Móvel Exponencial também ajusta para 200 períodos).
E mais tarde no gráfico, por exemplo, 2, o preço reverte para o lado negativo. Mais uma vez, o EMA Verde registra essas flutuações de preço mais recentes mais rapidamente do que a Média Móvel Simples em Orange; e podemos nos dizer que a Linha Verde começa a descer mais cedo, e a um ritmo mais rápido.
Isso é algo que podemos ver uma e outra vez, já que a fórmula matemática por trás das duas médias permitirá que os EMAs mostrem os movimentos recentes dos preços de forma mais predominante.
Apesar de suas diferenças, também há muitas semelhanças entre os vários tipos de médias móveis. A escolha de qual usar frequentemente será governada pela preferência ou pelo gosto pessoal de cada comerciante, e talvez ainda mais importante - & ndash; seus objetivos.
--- Escrito por James B. Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para Instructor@DailyFX. Com. Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Como faço para usar a média móvel exponencial (EMA) para criar uma estratégia de negociação forex?
A média móvel exponencial (EMA) difere de uma média móvel simples (SMA) por mais peso sendo dado aos dados mais recentes. O EMA reage mais rapidamente às mudanças de preço recentes do que o SMA.
As médias móveis são uma ótima maneira de ver para onde os preços estão indo rapidamente, mas os traders de sucesso dependem de uma combinação de indicadores técnicos para fazer negócios. O Curso de Análise Técnica da Investopedia oferece uma visão abrangente das técnicas básicas e avançadas de análise técnica, com mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo.]
O EMA é muito popular na negociação forex, tanto que muitas vezes é a base da principal estratégia de negociação de um comerciante. Uma estratégia de negociação forex comum usando EMAs é selecionar uma EMA de prazo mais curto e uma EMA de prazo mais longo e negociar com base na posição da EMA de curto prazo em relação à EMA de longo prazo. Um comerciante entra com ordens de compra quando a EMA de curto prazo ultrapassa a EMA de longo prazo ou entra nas ordens de venda quando a EMA de curto prazo ultrapassa a MME de longo prazo.
Por exemplo, um comerciante pode usar crossovers dos 50 EMA pelos 10 ou 20 EMA como sinais de negociação. Outra estratégia que os comerciantes forex usam envolve observar uma única EMA em relação ao preço para orientar suas decisões de negociação. Enquanto o preço permanecer acima do nível de EMA escolhido, o trader permanecerá no lado da compra; se o preço estiver abaixo do nível da EMA selecionada, o comerciante é um vendedor, a menos que o preço cruze para o lado positivo da EMA.
Os EMAs mais comumente usados pelos comerciantes forex são os 5, 10, 12, 20, 26, 50, 100 e 200. Os operadores que operam fora de gráficos com prazos mais curtos, como os gráficos de cinco ou de 15 minutos, são mais prováveis para usar EMAs de prazo mais curto, como 5 e 10. Os comerciantes que analisam períodos de tempo mais altos também tendem a observar EMAs mais altas, como os 20 e 50. Os 50, 100 e 200 EMAs são considerados especialmente significativos para prazos mais longos negociação de tendência.
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